Een must voor iedereen die met de invoering van Basel II bezig is geweest of die op dit moment een Basel II cursus volgt :-) Met deze iPhone calculator kan, voor eenvoudige gevallen, het RWA bedrag worden uitgerekend volgens de IRB methode.
Je vind de RWACalculator in de AppStore in de rubriek Financiën.
Download RWA Berekening (PDF 100kB)
A must-have for everyone who is, or has been, working on the implementation of Basel II or currently taking a BII training :-)
With this iPhone calculator you can calculate, for a basic creditfacility, the RWA amount according to the IRB method.
It is a simple example illustrating the BII RWA calculation basics. Download RWA Calculation (PDF 100kB) rules used.
You find the RWACalculator in the AppStore in the Finance section.
[The RWA Calculator app discontinued as of november 2010]
The functionality in brief:
FACILITY EAD = MAX( MIN( Limit - (Drawn - Cashdeposit) ), Limit ), 0 ) * UGD RW = fn_RW( PD, LGD, Effective Maturity, Annual Sales ) RWAfac = RW * EAD EXPOSURE EAD (pre Netting) = Nominal_amount * CCF + Accrued Interest + Accrued fees EADeff = EAD - ( Cashdeposit + Financial Collateral ) // EADeff is used to determine the effective LGD pct LGDeff = LGD * EADeff / EAD RW = fn_RW( PD, LGDeff, Effective Maturity, Annual Sales ) EL = PD * LGDeff * EAD RWAexp = RW * EAD RWA RWAtotal = RWAfac + RWAexp |
Wikipedia on Basel II:
Geweldige applicatie. Is het mogelijk om nog een verdere differentiatie onder te brengen voor PD percentages? Dus bijvoorbeeld een PD van 1,2% of 2,3%.